DataCenter行情录制插件

基于TWS API

DataCenter可以通过TWS Api与Trader Workstation/IB Gateway建立TCP连接，从而实现全球范围内合约行情录制。 在启动之前，您需要先完成下面前置工作：

• 确保您的Linux服务器上安装有完整的Java runtime
• 确保您的Linux服务器支持图形界面
• 下载并安装盈透客户端，您可以选择Trader Workstation或者IB Gateway
  • 进入盈透证券官方网站下载Trader Workstation最新版本(Linux)
  • 或者进入盈透证券官方网站下载IB gateway的最新版本(Linux)

如果您对安装Java runtime以及图形界面存在疑问，可以在常见问题页面查看Java和VNC的安装使用方法。 Trader Workstation是完整的交易客户端，您可以在之上完成大部分账户管理以及交易操作；而IB Gateway是一个轻量级代理，占用的资源更少，两者对于ThunderTrader来说可以提供完全一样的功能。

在Producer/Deploy producer页面新增libibkr_tws_data_collector_plugin_imp.so插件实例。

client_id是TWS的API接入ID，可以填写0，不同的接入端id不重合即可。host是您TWS进程所在机器IP地址，如果与DataCenter同一台机器，则一般填写172.17.0.1（从Docker容器内部访问localhost的代理地址）；如果您使用的是TWS Workstation，则Port一般填写4001，如果是IB Gateway则Port一般填写7496。

点击桌面图标启动Trader Workstation或者IB Gateway。

这里以Trader Workstation为例，打开软件后，可以看到主界面。

Classic版:

或Mosaic版:

在菜单中找到全局设置，在API菜单中完成必要的设置：

如上图所示，确保Enable ActiveX and Socket Clients选项被选中，而Read-Only API选项取消选中，端口可以使用默认的7496。

确保Allow connections from localhost only选项取消选中，在白名单中需要添加DataCenter的地址，通常为172.17.0.2。

完成上述设置后，使用搜索功能找到需要录制行情的合约。

并且在右键菜单中的Financial Instrument Description，找到合约的Exchange和Contract ID。

此时我们需要拼接生成ThunderTrader体系中的UniqueID，拼接规则如下：

ibkr.tws.${type}.${exchange}.${contract id}

• type：订阅类型，如果是l1则代表L1行情(Top of book, L1)，如果是l2则代表深度行情(Market depth, L2)，当前版本仅支持l1。
• exchange：交易所名称，区分大小写
• contract id：合约ID，纯数字

这里以COMEX交易所的伦敦铜期货为例，经过拼接后的UniqueID为ibkr.tws.l1.COMEX.651096940。

将我们需要订阅的所有合约整理为配置文件，格式为：

{
	"instruments": [
		{"unique_name":"UniqueID 1"},
		{"unique_name":"UniqueID 2"},
		{"unique_name":"UniqueID 3"},
		...
		{"unique_name":"UniqueID n"}
	]
}

例如：

{
	"instruments": [
		{"unique_name":"ibkr.tws.l1.COMEX.651096940"},
		{"unique_name":"ibkr.tws.l1.COMEX.419743906"},
		{"unique_name":"ibkr.tws.l1.COMEX.662922793"},
		{"unique_name":"ibkr.tws.l1.COMEX.668631619"},
		{"unique_name":"ibkr.tws.l1.COMEX.447766922"},
		{"unique_name":"ibkr.tws.l1.COMEX.447585333"}
	]
}

并且通过Producer/View producers更新到插件配置中。

您可以在ThunderDevel中查看录制的行情数据。

基于Client portal Gateway

DataCenter内置了盈透证券Client Portal Gateway以及行情录制插件，您需要打开82端口映射即可使用该功能。

$ mkdir ${your tick storage path}
$ sudo docker run --privileged -d \
 -p ${your web UI port}:80 \
 -p ${your IBKR authentication port}:82 \
 -v ${your tick storage path}:/thunder-ticks \
thundertrader/datacenter:1.81

其中${your IBKR authentication port}是您期望执行IBKR账户验证的端口。例如：

$ mkdir /home/my_ticks
$ sudo docker run --privileged -d \
 -p 8080:80 \
 -p 8082:82 \
 -v /home/my_ticks:/thunder-ticks \
thundertrader/datacenter:1.81

您需要在DataCenter所在的机器上进行IBKR账号登录，以上述8082端口为例，在浏览器中打开http://localhost:8082/登录IBKR账号完成授权。

使用IBKR discovery寻找目标合约。该功能在Utilities/IBKR discovery选项卡下，您可以通过下列4个API寻找合约对应的conid，详细使用文档可参考IBKR Instrument discovery。

根据您希望录制的合约列表，生成配置信息。格式如下：

{
	"instruments": [
        "instrument unique names..."
	]
}

例如：

{
	"instruments": [
        "ibkr.FUT.526262864",
        "ibkr.FUT.526262961",
        "ibkr.FUT.597391683",
        "ibkr.FUT.597391689",
        "ibkr.FUT.597391703",
        "ibkr.FUT.597391723"
	]
}

添加收集实例。选择libibkr_data_collector_plugin_imp.so插件，其中gateway_host填写localhost, gateway_port填写5000，并点击SUBMIT提交。

在Producers列表中，写入刚才生成的配置信息，并点击UPDATE提交。

通过监控查询行情信息收集是否符合预期。

DataCenter在/ibkr_gateway路径下导出了GatewayAPI接口，您可以直接进行访问查询所需要的合约信息：

$ curl -X GET -k "http://localhost:8080/ibkr_gateway/v1/api/trsrv/futures?symbols=ZS"|python3 -m json.tool|grep "conid"|awk -F' ' '{print "\"ibkr.FUT."$2}'|sed 's/,/",/g'

"ibkr.FUT.526262864",
"ibkr.FUT.526262961",
"ibkr.FUT.597391683",
"ibkr.FUT.597391689",
"ibkr.FUT.597391703",
"ibkr.FUT.597391723",

您可以在DevelStudio中查看录制的行情数据。

点击下载ibkr.ipynb

Engine行情&交易插件

敬请期待。