本文中将带领您基于DevelStudio完成一个国内期货全市场的跨期套利监控小程序，并实现日常监控报告生产。

套利，通常指在某种实物资产或金融资产拥有两个价格的情况下，以较低的价格买进，较高的价格卖出，从而获取丰厚的收益。

某支股票同时在伦敦和纽约交易所上市，同股同权，但是在纽约标价10美元，在伦敦却标价12美元，投资者就可以在纽约买进，到伦敦卖出。 又比如在货币交易上进行套利，如借入利息较低的货币为融资，买进高息货币以赚取汇差或利差，例如，日元放款利息长年维持在近乎零的水平，而南非或巴西等国因其通胀严重，利息常年维持在高水平。 如果借入日圆来购买南非币或巴西里拉，在不考虑汇差情况下，也能赚取丰厚的利差。

而跨期套利是套利策略的一种，是在同一期货品种的不同月份合约上建立数量相等、方向相反的交易头寸，最后以对冲或交割方式结束交易、获得收益的方式。 我们以中国期货市场为例，当前有几十种不同类型的合约在交易，而每种合约有多个不同交割月份的独立合约。如何能有效发现市场中可能存在的套利机会？

下面的内容中将带您通过一个Python小程序实现全市场合约的跨期套利监控。

数据准备

在编写市场监控程序之前，您需要先部署DataCenter进行数据采集，收集足够的行情数据。如果您已经完成了DataCenter的部署，可直接跳过并阅读下一小节。

启动DataCenter

$ mkdir /home/thunder-ticks $ sudo docker run --privileged -d -p 70:80 -v /home/thunder-ticks:/thunder-ticks thundertrader/datacenter:1.81 

随后我们登录DataCenter控制面板http://127.0.0.1:70并配置CTP行情采集插件，即可完成部署。地址http://127.0.0.1:70就是数据中心的地址，后面小结会用到。

具体的使用方法可以参考文档DataCenter使用文档。

启动DevelStudio

$ mkdir /home/workspace $ sudo docker --privileged -d run -p 8080:80 -p 8081:81...